Данная проблема может проявляться при подключении чата на сайт или интеграции Sherlock Platform во внешнее приложение через iFrame.
Есть две возможных причины ситуации:
1. Для доступа к Sherlock Platform используется http вместо https. В IIS есть настройка, запрещающая сохранение cookie, если запрос идет по http и с другого хоста.
2. Используется iFrame и в браузере запрещено сохранение cookies во фреймах. Делается для защиты от рекламы и подробно описано в статье https://habr.com/ru/post/112077/
Для решения надо отключить запрет на сохранение cookies. Например, в Chrome выполняется здесь: chrome://settings/content/cookies?search=cookie
